Erwartungswert und STD bestimmen bei gegebener Korrelation |
| 14.07.2009, 22:27 | richards | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
| Erwartungswert und STD bestimmen bei gegebener Korrelation Standardabweichung von ABC : 40 Euro Erwartungswert von ABC : 20 Euro a ) Angenommen, Aktien der Firma DEF haben denselben erwarteten Gewinn und dieselbe Standardabweichung wie ABC. Die tatsächlich mit Aktien der beiden Firmen erzielten Gewinne seien aber unabhängig. Wie groß sind dann Erwartungswert und Standardabweichung des Gewinns aus einem Portfolio, das je 1 Aktie von ABC und von DEF enthält? b ) Wie groß wären Erwartungswert und Standardabweichung des Gewinns aus demselben Portfolio wie in (a), wenn die Korrelation zwischen den Gewinnen der Aktien von ABC und DEF p = 0, 5 ist? also teilaufgabe a habe ich ohne probleme ausgerechnet erwartungswert : 40 Euro Standardabweichung: Euro aber bei teilaufgabe b fehlt mir gänzlich der ansatz, ich bitte um hilfe dankeschön |
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| 15.07.2009, 08:08 | JPL | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
| RE: Erwartungswert und STD bestimmen bei gegebener Korrelation Hi,
Passt, aber wenn du die Summe der ZV betrachtest, dann auch für den Erwartungswert.
Hierzu 2 Ideen: 1) Der Erwartungswert der Summe von ZV ist nicht abhängig von der Korrelation. 1) Korrelation und Kovarianz hängen via zusammen, und die allgemein gilt: Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2*Cov(X,Y). Jetzt musst du das nur noch zusammensetzen. Grüße, JPL |
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