Asymptotische Tail-Wahrscheinlichkeit |
| 19.09.2009, 15:48 | 0Ahnung | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Asymptotische Tail-Wahrscheinlichkeit Der Gesamtschaden S eines Versicherungsportfeuilles sei modelliert durch eine Schadenanzahl, die Poisson verteilt ist mit Mittelwert 2 und Schadenhöhen mit einer Lognormalverteilung mit den Parametern \mue = 0 und \sigma = 1. Zu berechnen ist die Asymptotik für P(S>t), s -> oo Wie soll die Asymptotik überhaupt berechnet werden??? Gruß, 0Ahnung |
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