Varianzsstabilisierung einer Renditezeitreihe |
| 21.09.2009, 14:52 | brunsi | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Varianzsstabilisierung einer Renditezeitreihe vielleicht könntet ihr mir einen kleinen Tipp geben wie ich folgendes Problem lösen kann: Mir liegt eine Renditezeitreihe vor, bei der positive und negative Renditen aufgetreten sind. Mich interessiert der hinter dieser Zeitreihe stehende stochastische Prozess, den ich gerne schätzen möchte um die Stationarität der Zeitreihe zu zeigen und mit der stationären Zeitreihe dann in der Portfolio Optimierung weiter zu arbeiten. Zunächst möchte ich eine varianzstabilisierung der Zeitreihe vornehmen, aber mit der BOX-COX-Transformation oder Yeo-JOHNSON-Transformation erhalte ich ein negatives Niveau für die Zeitreihe und ihre Parameter. Wie kann ich also eine varianzstabilisierende TRansformation durchführen ohne dass sich die Verteilungsparameter stark ändern?? beste grüße |
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