gemeinsame Verteilungsfunktion

30.09.2009, 12:27	gernot12	Auf diesen Beitrag antworten »
gemeinsame Verteilungsfunktion Hallo, ich versuche gerade, die Faltung von zwei Verteilungsfunktionen zu zeigen. Seien $\begin{eqnarray} f,g \end{eqnarray}$ unabhängige Zufallsvariablen mit Verteilungsfunktionen $\begin{eqnarray} F,G \end{eqnarray}$ . Dann gilt ja: $\begin{eqnarray} (F \star G) (t) = P(\{f+g \leq t\}) = \int_{\Omega} 1_{(-\infty, t]} (f+g)dP=...=\int_{\mathbb{R}} G(t-r)(P \star f) (dr) \end{eqnarray}$ Ich denke, man sollte nun bei den Pünktchen mit dem Transformationssatz für Integrale fortfahren. Aber es hakt bei der Anwendung. Kann mir hier kurz jemand weiterhelfen?

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