Einfluss der Kurtosis auf das Konfidenzintervall |
| 20.10.2009, 10:39 | Fat-Twin | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Einfluss der Kurtosis auf das Konfidenzintervall ich bin neu hier und habe eine wahrscheinlich vergleichsweise einfache Frage: Ich habe historische zwei historische Datenreihen mit entsprechend empirisch ermittelten Momenten 1 - 4. Daraus simuliere ich mir zwei multivariate, normalverteilte Daten die bzgl. Erwartungswert und Varianz die gleichen Eigenschaften haben, nicht aber bzgl. Schiefe und Kurtosis. Danach berechne ich eine Konfidenzintervall für eine bestimmte Zusammensetzung der Daten. Es handelt sich um zwei Anlageklassen die ich zu einem Portfolio mische. Nun unterscheiden sich die Konfidenzintervalle in ihrer Breite kaum, obwohl ich bei meinen simulierten Daten einen Excess Kurtosis von 1,5 bzw. 3 (erste Zeitreihe, und zweite Zeitreihe) habe und bei meinen simulierten Daten jeweils eine Excesskurtosis von 0. Spielt denn die Kurtosis für die Konfidenzintervalle keine Rolle? Für eine Antwort wäre ich natürlich äußerst dankbar. Viele Grüße Marc |
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| 20.10.2009, 21:19 | Abakus | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Einfluss der Kurtosis auf das Konfidenzintervall Wenn du näherungsweise(?) mit einer Normalverteilung arbeitest, hast du 2 Parameter. Die Begründung für die Verwendung einer Normalverteilung kommt zB vom Zentralen Grenzwertsatz her. Um hier viel zu zu sagen, ist mir deine Beschreibung allerdings viel zu vage. Grüße Abakus 
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