SDE gegeben->Erwartungswert?

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r4nt4npl4n Auf diesen Beitrag antworten »
SDE gegeben->Erwartungswert?
Hey Leute,

folgende Aufgabe: ist eine Lösung der SDE . Berechne

So, und ist ein linksstetiger adaptierter Prozess.
Mein Problem ist hierbei, dass ich noch nicht genau die Herangehensweise für solche Aufgaben verinnerlicht habe. Muss ich zunächst eine Lösung für die SDE ermitteln, Ito anwenden oder die SDE mittels Integralschreibweise aufdröseln?

Ich hab mich mal an letzteres versucht:







So, ab hier kommen die Probleme (wenn es überhaupt der richtige Ansatz ist). Kann mir jemand helfen?

LG
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