stochastische DGL, Dichte, ..

28.11.2009, 16:57	Thaphu	Auf diesen Beitrag antworten »
stochastische DGL, Dichte, .. Gegeben sei eine stochastische DGL: $\begin{eqnarray} dx_t = a\cdot (b-x_t)dt + c\cdot dw_t \end{eqnarray}$ wobei $\begin{eqnarray} w_t \end{eqnarray}$ ein Wiener Prozess ist und $\begin{eqnarray} a,b,c \end{eqnarray}$ Konstanten. 1) Zunächst möchte ich jetzt einen Datensatz erzeugen, der dieser DGL genügt, also Daten für $\begin{eqnarray} t=0 \end{eqnarray}$ bis $\begin{eqnarray} T=10000 \end{eqnarray}$ dh $\begin{eqnarray} x=(x_0,..,x_T) \end{eqnarray}$ 2) dann möchte ich weiter die Dichte $\begin{eqnarray} p(x\|a,b,c) \end{eqnarray}$ bestimmen, wobei meines Erachtens $\begin{eqnarray} p(x\|a,b,c) = \prod_{t=1}^{T} p(x_t\|a,b,c) \end{eqnarray}$ ist. Hallo, es wäre toll, wenn mir jemand das Vorgehen Schritt für Schritt erklären kann. Ich habe keine Ahnung wie ich da rangehen soll. Grüße

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