unkorreliert, unabhängig |
| 02.12.2009, 14:23 | Posty | Auf diesen Beitrag antworten » |
| unkorreliert, unabhängig Wir betrachten wieder [ 0, 1 ] mit der Gleichverteilung, X : [ 0, 1 ] -> R ist Zufallsvariable und sei durch X(x):= x−0.5 definiert. Finden Sie eine Zufallsvariable Y : [ 0, 1 ] -> R, so dass X, Y unkorreliert, aber nicht unabhängig sind Das heißt ja, dass gelten muss. aber sie eben nicht unabhängig sein dürfen. da ich X kenne, kenn ich auch den Erwartungswert von X (E(X)=1). Da ich Gleichverteilung habe muss ja dann gelten, Der Erwartungswert ist ja null, wenn die Summanden sich aufheben. Also, wenn aber was dann??? und wenn ich eine Idee von der Zufallsvariable habe, wie weiße ich dann nach, dass sie nicht unabhängig sind?? |
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| 02.12.2009, 14:28 | Posty | Auf diesen Beitrag antworten » |
sorry, da ist wohl was schief gelaufen. Meine Zufallsvariable heißt X:= x-0,5 |
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| 02.12.2009, 16:19 | Lord Pünktchen | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ich denke der einfachste Ansatz, ist: Y = x + c und dann die daraus resultierende Gleichung lösen. Um zu zeigen, dass zwei Zufallsvariablen unabhängig sind, zeigt man, dass: P(X=i ; Y=j) =/= P(X=i)*P(Y=j) für geeignete i und j. |
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| 02.12.2009, 17:18 | Posty | Auf diesen Beitrag antworten » |
meintest du ein großes X???und was ist c??? |
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