Korrelationskoeffizient berechnen |
| 15.01.2010, 16:57 | Hansiwansi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Korrelationskoeffizient berechnen Bei meiner Aufgabe sind folgende Daten gegeben: Aufgrund einer Erhebung bei 10 Anbietern eines Produktes wurde für die Absatzmenge Y (in 1000 Stück) in Abhängigkeit vom Verkaufspreis X(in 100 Euro je Stk.) nach der Methode der kleinsten Quadrate die lineare Preisabsatzfunktion y(mit ^ darüber)=16,98-1,73x ermittelt.Außerdem sind die folgenden Zwischenergebnisse bekannt: Summe aus xi Werten(von i=1 bis 10)->59 Summe aus yi Werten(voni=1 bis 10)->68 Varianz von xi->391 Varianz von yi->596 Nun soll ich den Korrelationskoeffizienten berechnen.Wie das geht weiß ich,das Problem ist das ich nicht weiß wie ich aus den gegeben Daten die Summe xi*yi ermitteln soll,die ich für die Berechnung brauche.Der Rest ist ja gegeben,für die Mittelwerte muss ich ja die Summen aus xi und yi nur mit 1/10 multiplizieren.Weiß jemand wie man das hier macht?Danke! |
||||
| 15.01.2010, 17:32 | wisili | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Korrelationskoeffizient berechnen
Es geht um die Summe der (xi-xm)*(yi-ym), also der Produkte der Abweichungen vom Mittelwert xm bzw. ym. |
||||
| 15.01.2010, 18:01 | Hansiwansi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
ja also für die kovarianz rechne ich ja erstmal [1/n*(xi*yi)]-[xm*ym].das ist ja die formel die du genannt hast nur habe ich ja keine merkmalswerte sondern nur die einzelnen summen von xi und yi.normalerweise multipliziert man ja dann jeweils xi*yi und addiert die werte auf aber hier geht das ja nicht. |
||||
| 15.01.2010, 18:08 | wisili | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Nein, bitte, meine Fomel lautet anders. (Wenn du allerdings das «Verschiebungsgesetz» kennst, dann kann man die xi*yi summieren.) |
||||
| 15.01.2010, 18:15 | Hansiwansi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
in meinem buch wird erst die kovarianz berechnet und dann wird durch die varianz von x geteilt um den korrelationskoeffizienten zu erhalten.da haben sie erst die produkte aus xi und yi aufsummiert,mit 1/n multipliziert und dann das produkt aus den mittelwerten subtrahiert.aber wenn ich jetzt einfach die summen von xi und yi miteinander multipliziere ist das ja nicht mehr das gleiche.deswegen weiß ich nicht wie ich die die summen da mit einbringen soll 
|
||||
| 15.01.2010, 18:16 | wisili | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Entschuldige: Ich habe deine Aufgabe flüchtig gelesen. Es stimmt, dass du die Einzelwerte nicht kennst. Aber es ist dafür die Regressionsgerade gegeben. An ihr kannst du den Korrelationskoeffizienten «ablesen». Sorry! |
||||
| Anzeige | ||||
|
|
||||
| 15.01.2010, 18:21 | wisili | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Kennst du den Zusammenhang von Steigung der Regressionsgeraden einerseits und Kovarianz und Varianz andrerseits? |
||||
| 15.01.2010, 18:23 | Hansiwansi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
ich weiß nur das der korrelationskoeffizient quadriert das bestimmtheitsmaß ergibt.also wie viel prozent von der gesamten varianz durch die regressionsgerade erklärt wird. |
||||
| 15.01.2010, 19:46 | Hansiwansi | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
ok danke,die steigung der geraden müsste dann der korrelationskoeffizient sein oder? EDIT: ah ne moment mir fällt grad was ein.die steigung b berechnet sich ja als kovarianz durch die varianz von x.also kann ich die gleichung ja umstellen.-1,73 mit der varianz mulitplizieren und ich hab die kovarianz richtig? |
||||
| 15.01.2010, 20:10 | wisili | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ja, richtig. |
||||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
