Terminales Ereignis - was ist das?

14.02.2010, 18:19

sundi

Terminales Ereignis - was ist das?

Hi zusammen!

Ich verstehe unsere Definition eines terminalen Ereignisses einfach nicht. Sie lautet:

Zitat:

$\begin{eqnarray*} f_1,f_2,\dots \end{eqnarray*}$ seien Zufallsvariablen auf $\begin{eqnarray*} (\Omega,\mathcal{A},P) \end{eqnarray*}$ . $\begin{eqnarray*} C \in \mathcal{A} \end{eqnarray*}$ heißt terminales Ereignis bzgl. $\begin{eqnarray*} f_1,f_2,\dots \end{eqnarray*}$ genau dann, falls gilt

$\begin{eqnarray*} C \in \sigma\left( \bigcup_{m \geq n} \mathcal{A}(f_m) \right) \end{eqnarray*}$ für alle $\begin{eqnarray*} n \in \mathbb{N} \end{eqnarray*}$ .

(Dabei sei $\begin{eqnarray*} \mathcal{A}(f_i) = f_i^{-1}(\mathcal{A}_i) \end{eqnarray*}$ .)

Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Vorstellung, was nun ein terminales Ereignis sein soll. Gibt es vielleicht ein einfaches Beispiel, anhand man das erklären kann?

Schonmal vielen Dank fürs Durchlesen!

15.02.2010, 11:54

Romaxx

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