Itos Lemma für mehrere Abhängige

17.02.2010, 11:36	ito	Auf diesen Beitrag antworten »
Itos Lemma für mehrere Abhängige Hallo, ich habe folgendes Problem: Das ist Itos Formel so wie ich sie verwende. $\begin{eqnarray} <br /> db(r,t)=b_t\cdot dt + b_r\cdot dr + \frac{1}{2}b_{rr}(dr)^2\\<br /> \quad=(b_t+b_r\cdot\alpha(r,t)+\frac{1}{2}b_{rr}\cdot\sigma(r,t)^2)dt+b_r\cdot\sigma(r,t)dw \end{eqnarray}$ Wenn ich jetzt beispielsweise $\begin{eqnarray} b=x-y \end{eqnarray}$ oder $\begin{eqnarray} b=\frac{x}{y} \end{eqnarray}$ habe, wie sieht das dann aus (es soll $\begin{eqnarray} b \end{eqnarray}$ abhängig von $\begin{eqnarray} t, x \end{eqnarray}$ und $\begin{eqnarray} y \end{eqnarray}$ sein)? Wie sieht Itos Formel dann aus?

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