Erwartungswert eines brownian motion with drift

17.02.2010, 12:15	ABM	Auf diesen Beitrag antworten »
Erwartungswert eines brownian motion with drift Hallo P folgt einer Brownian Motion with drift: $\begin{eqnarray} dP_t = E_tdt+\sigma_2 dz_2 \end{eqnarray}$ der Erwartungswert von P(t) ist dann $\begin{eqnarray} E(P_t)=P_0+\alpha t \end{eqnarray}$ wie ist dann der Erwartungswert von $\begin{eqnarray} P^2 \end{eqnarray}$ ? Hab so viel gelesen, dass ich momentan nur noch verwirrt bin. Vielen Dank für Eure Hilfe!
17.02.2010, 18:07	ABM	Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Erwartungswert eines brownian motion with drift kann es sein, dass $\begin{eqnarray} E[P^2_t]= Var(P_t)+[E[P_t]]^2 \end{eqnarray}$ und mit $\begin{eqnarray} Var(P_t)=\sigma^2 t \end{eqnarray}$ $\begin{eqnarray} E[P^2_t]=\sigma^2t+(P_0+\alpha t)^2 \end{eqnarray}$ ? Vielen Dank, ABM

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