Erwartungswert eines brownian motion with drift

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Erwartungswert eines brownian motion with drift
Hallo

P folgt einer Brownian Motion with drift:



der Erwartungswert von P(t) ist dann



wie ist dann der Erwartungswert von
?

Hab so viel gelesen, dass ich momentan nur noch verwirrt bin.

Vielen Dank für Eure Hilfe!
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RE: Erwartungswert eines brownian motion with drift
kann es sein, dass



und mit




?

Vielen Dank,

ABM
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