Zusammenhang Varianz und Kovarianz angewandt auf Matrizen |
23.04.2010, 15:11 | poul | Auf diesen Beitrag antworten » |
Zusammenhang Varianz und Kovarianz angewandt auf Matrizen Ich habe einen Datensatz in einer latex p\times n /latex Matrix (nennen wir sie mal X) S sei die Kovarianzmatrix von X Es ist ein p dimensionaler Vektor a gesucht so dass Var( latex a^{T} /latex ) maximiert wird, dies entspricht aber auch der Maximierung von latex a^{T} /latex S a Warum entsprechen sich die beiden Maximierungen? Meine Ideen: Ich habe mich mit allen möglichen Varianz und Kovarianz Formeln beschäftigt, finde aber gerade im Hinblick darauf, dass ich es mit Matrizen zu tun habe keinen Ansatz. |
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