Aktienkurs Lognormalverteilung |
02.05.2010, 16:40 | Wiedener | Auf diesen Beitrag antworten » |
Aktienkurs Lognormalverteilung Hallo! Ich komme leider bei folgender Statistik Aufgabe überhaupt nicht weiter: Der Kurs einer bestimmten Aktien steigt oder fällt an jedem Börsentag um einen Euro. Angenommen er steigt mit Wahrscheinlichkeit 0,4 und fällt mit Wahrscheinlichkeit 0,6. Die Kursänderungen verschiedener Börsentage seien unabhängig voneinander. Die Aktien hat gerade einen Wert von 100 Euro. (a) Welchen Wert hat die Aktie nach 260 Börsentagen? (b) Überlegen Sie sich, dass (unter den genannten Annahmen) der Aktienkurs nach 260 Tagen eine Zufallsvariable ist, die in der Form mit einer binomialverteilten Zufallsvariable X geschrieben werden kann. Wie lauten die Parameter der Verteilung von X? (c) Nennen Sie Erwartungswert und Varianz des Aktienkurses nach 260 Tagen! (d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt der Aktienkurs nach 260 Tagen zwischen 30 und 90 Euro? Meine Ideen: Habe überhaupt keinen Ansatz, vermute nur, dass es etwas mit der Lognormalverteilung zu tun hat... Würde mich freuen, wenn jemand weiter wüsste. Gruß |
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02.05.2010, 18:49 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Aktienkurs Lognormalverteilung Betrachte mal die Zufallsvariable X = Anzahl der Anstiege. Welche Verteilung hat die? Mit der Lognormalverteilung hat das nichts zu tun, obwohl die bei Aktienkursen sehr beliebt ist. |
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16.05.2010, 18:22 | Möchte-Verstehen | Auf diesen Beitrag antworten » |
Sorry, war falsch |
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