Gewichtete Standardabweichung bei Kapitalwertberechnung |
| 21.05.2010, 21:52 | WiLi | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Gewichtete Standardabweichung bei Kapitalwertberechnung Grundsätzlich geht es um IT-Projekte und Portfolioanalysen- aber meine Frage bezieht sich nur auf eine gewichtete Standardabweichung. Gegebene Daten: Ein Projekt hat einen Kapitalwert von KW=170. Es liegen 3 Risikoszenarien vor, die den Kapitalwert beeinflussen könnten: Risiko1 Eintrittswahrscheinlichkeit 60%, deltaKW -150 Risiko2 Eintrittswahrscheinlichkeit 20%, deltaKW -50 Risiko3 Eintrittswahrscheinlichkeit 40%, deltaKW 250 Berechnen Sie basierend auf diesen Daten die Standardabweichung: Ich habe mich da an http://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_va...sample_variance orientiert. Kann das so stimmen? |
||
| 21.05.2010, 23:41 | frank09 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Gewichtete Standardabweichung bei Kapitalwertberechnung Deine 170 sind dein Anfangsbestand und nicht der Erwartungswert, der errechnet sich wie folgt Anmerkung: Die Summe der Eintrittswahrscheinlichkeiten ist größer 1, was eigentlich nicht sein darf. |
||
| 22.05.2010, 09:38 | WiLi | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hmm ok da habe ich dann wohl eine wichtige Information verschwiegen. 170 steht in der Aufgabe doch als Erwartungswert E(KW) Und die Risikoszenarien als . Die Eintrittswahrscheinlichkeiten ergeben zusammen aber 1,2 
Was heißt das nun für die Berechnung? |
||
| 22.05.2010, 16:33 | frank09 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten über 1 liegen, kann entweder ein Fehler sein oder man legt vorher eine Risikoklasse fest oder es gibt eine andere Erklärung. Ansonsten wäre deine Rechnung richtig. |
||
|
|
