empirische Analyse von Black-Scholes |
| 31.05.2010, 20:48 | Martin78 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| empirische Analyse von Black-Scholes Wir haben im dazugehörigen Seminar kurz etwas zu der Normalverteilung, zu Parameterschätzungen, Konfidenzintervallen und Signifikanztests gehört, aber ich weiß nicht, wie ich das auf das Black-Scholes-Modell anwenden kann. Ich erhoffe mir nur ein paar Tipps, keine Lösungen. Mit R kann ich natürlich umgehen. Vielen Dank im Voraus |
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| 01.06.2010, 15:54 | Martin78 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: empirische Analyse von Black-Scholes Hat denn keiner eine Idee? Im Internet oder Büchern habe ich bis jetzt auch nichts gefunden. |
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| 01.06.2010, 16:55 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » |
Tja, du erwartest hier, dass wir dir grundsätzliche, konzeptionelle Dinge deiner Seminararbeit abnehmen - bisschen viel verlangt. Das Forum ist ehe dafür da, bei Detailfragen zu unterstützen. |
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| 01.06.2010, 18:03 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » |
Kleine Ergänzung zu Arthur: Das Modell selbst sollte dir bekannt sein. Da gibt es viel in der Literatur. Schon die Artikel in der Wiki (besonders der englische) sind recht ausführlich. Analysieren kann man natürlich, ob die Annahmen des Modells durch die vorhandenen Daten gestützt werden. Eine zentrale Annahme des Modells ist, das die Kurse von Aktien bzw. deren Kursänderungen lognormal verteilt sind. Diese Annahme ist nicht ganz gerechtfertigt. Große Kursänderungen treten häufiger auf als sie es nach dem Modell sollten. Das könnte man anhand historischer Daten verifizieren und quantifizieren. Allerdings ist diese Fragestellung meines Wissens schon gut untersucht. Dann kann man die Standardabweichung des Modells untersuchen, welche in der Finanzmathematik, normiert auf einen bestimmten Zeitraum, als Volatilität bezeichnet wird. Wie stark orientieren sich tatsächliche Optionspreise an der historischen Volatilität? Unterschied zwischen historischer und impliziter Volatilität? Das Modell nimmt an, dass aufeinanderfolgende Kursänderungen voneinander unabhängig sind. Reale Kursverläufe sehen anders aus. Die zeigen ein mehr fraktales Verhalten. Das muss nicht unbedingt einen Einfluss auf den Erwartungswert eines zukünftigen Kurses haben. Aber diese Thematik erscheint mir weniger gut untersucht, wobei ich da keinesfalls Experte bin. Vielleicht gibt dir das ein wenig Hilfestellung. |
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