t-test in excel zur signifikanz von abnormalen renditen |
20.06.2010, 18:54 | Andi2010 | Auf diesen Beitrag antworten » |
t-test in excel zur signifikanz von abnormalen renditen Hallo zusammen, kurz zu meiner Frage: Ich habe eine Excel Datei in der es Spalten zu 1) täglichen historischen Renditen 2) täglichen erwarteten Renditen 3) Differenz zwischen 1) und 2) --> abnormale Rendite gibt Die Renditen sind logarithmisch. Quer und Längsaggregation der Renditen findet statt. Ich scheitere jetzt daran mit Excel 2007 zu testen ob die abnormalen Renditen statistisch signifikant sind. Das ganze ist wie üblich als 0 Hypothese aufgebaut. Test in ein t-test. Ablehnungsbereich z.B. 5%. Meine Ideen: Das ganze ist als 0 Hypothese aufgebaut. Test in ein t-test. Ablehnungsbereich z.B. 5%. Die Funktion =TTEST() habe ich gefunden. Kann mir jmd ab hier weiterhelfen wie ich das ganze befüllen soll? Vielen Dank im Voraus Andi |
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15.06.2011, 12:11 | Expedit | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: t-test in excel zur signifikanz von abnormalen renditen Hast du eine Lösung gefunden? Führe auch eine Ereignisstudie durch und stehe vor dem selben Problem... |
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19.06.2011, 18:26 | Andi2010b | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hi, leider nein. Habe die Teststatistiken damals von Hand in Excel berechnet |
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