Ito Integral

21.06.2010, 22:50	Knobel	Auf diesen Beitrag antworten »
Ito Integral Meine Frage: Hallo, ich möchte die Verteilung von: $\begin{eqnarray} <br /> \int_0^1 \! f(B_s) \, dB_s \quad \text{mit} \quad f(x) := 1/x<br /> \end{eqnarray}$ herausfinden. Meine Ideen: Da f nicht stetig diffbar auf R ist, kann man leider die Ito Formel nicht so ohne weiteres anwenden. Kann mir da jemand weiterhelfen. Ich dachte daran $\begin{eqnarray} <br /> \varphi(x) := ln(\|x\|)<br /> \end{eqnarray}$ Für x != 0 für die Ito-Formel benutzen und das Integral dann in einer epsilon Umgebung um 0 herum auszuschneiden. Aber da finde ich keine Konvergenzsätze, die mich alles zusammenfügen lassen. So ein gängiges Integral muss doch irgendjemand schonmal gelöst (und ins Netz gestellt) haben, oder ? Vielen Dank für die Hilfe Gruß Knobel

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