Erwartungswert Varianz zusätzliche Einzahlung? |
24.06.2010, 12:19 | fibo | Auf diesen Beitrag antworten » |
Erwartungswert Varianz zusätzliche Einzahlung? Hallo, folgendes Problem: Angenommen ich habe eine Risikokennzahl, die den Cash Flow bewertet. Diese ist negativ (z.B. -5). Diese Kennzahl ist definiert: VaR 99% (CF) = E(CF) - 2,33 * sqr (Var(CF)) VaR = Value at Risk 99% = Konfidenzniveau CF = Cash Flow = Einzahlungen - Auszahlungen Var =Varianz E(CF) = Erwartungswert vom Cash Flow = E(Einzahlung) - E (Auszahlung) Jetzt soll diese Kennzahl durch eine zusätzliche Einzahlungen NULL werden. Wie hoch muss die zusätzliche Einzahlung sein, bei der Annahme, dass die zusätzliche Einzahlung eine Wahrscheinlichkeit von 80% hat und alle anderen Werte konstant bleiben. Meine Ideen: Meine Überlegung: VaR 99% (CF) = 0 E (CF) = 2,33 * sqr (Var (CF)) E (Einzahlung)+ ? E (Einzahlung) - E (Auszahlung) = ????? E (Einzahlung) + ? (0,8 * ? Einzahlung) - E (Auszahlung) = ???? |
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