Autokorrelation und partielle Autokorrelation

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TobiasH. Auf diesen Beitrag antworten »
Autokorrelation und partielle Autokorrelation
Halle Leute,

wenn ich ein Korrelogramm einer ACF (Autokorrelation) graphisch darstelle, kann ich ja erkennen, für welche Lags eine signifikante Korrelation besteht.

Wenn ich eine PACF (partielle Autokorrelation) graphisch darstelle, kann ich erkennen, für welche Lags, ohne Beachtung der dazwischen liegenden Perioden, eine Korrelation besteht.

Habe ich das soweit richtig verstanden?

Jetzt habe ich in einem Buch folgendes gelesen, was mich irritiert hat:

"Für eine Verzögerung zwischen 1 und 10 Jahren werden signifikante positive Korrelationen in dem ACF Korrelogramm angegeben. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob diese Korrelationen tatsächlich daraus resultieren, daß sich die Arbeitslosenquote eines Jahres auf die
10 Jahre später zu messende Quote auswirkt, oder ob sich die berechneten Korrelationen lediglich aus den Korrelationen erster Ordnung ergeben, die in jeweils abgeschwächter Form auf größere Verzögerungen zurückwirken."

Das würde ja bedeuten, dass sich bei der Autokorrelation kleinere Lags auf größere auswirken könnten, oder? Aber die Lags werden doch unabhängig voneinander betrachtet, dachte ich zumindest... ;-)

Mein Problem ist, kurz gefasst: Wie kann ich ein Korrelogramm einer ACF interpretieren und was sagt mir das Korrelogramm einer PACF über die ACF aus?


Viele Grüße,

Tobias
TobiasH. Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Autokorrelation und partielle Autokorrelation
Hier noch Grafiken zum Ergänzen meiner Frage.

Wie kann ich das Korrelogramm der ACF und der PACF interpretieren im Beispiel Arbeitlosenzahlen der BRD? Und was sagt die PACF über die ACF aus?

http://php-crawler.de/zeitreihe.JPG
http://php-crawler.de/ACF.JPG
http://php-crawler.de/PACF.JPG

Viele Grüße

Tobias
tigerbine Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Autokorrelation und partielle Autokorrelation
Aber bitte keine Doppelposts. Danke. Autokorrelation und partielle Autokorrelation geschlossen.
TobiasH. Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Autokorrelation und partielle Autokorrelation
sorry, hattes es am Anfang verbockt...Schulmathe war die falsche Kategorie... ;-)
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