Varianz Lineare Transformation mit Summenformel |
| 25.06.2010, 17:38 | Lea555 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Varianz Lineare Transformation mit Summenformel ich versuche gerade den Verschiebungssatz und eine lineare Transformation vorzunehmen. Das Problem bei der Sache ist, dass ich eine Summenformel habe und die linerare Transformation durchführen möchte und nicht weiss wie ich damit umgehen soll... var(aX+b) = a^2 var(X) soweit alles klar! Aber wie gehe ich damit um wenn ich sowas habe: var( ) ???? Wäre so froh wenn ihr mir helfen könntet!! Danke, Viele Grüße |
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| 25.06.2010, 18:20 | Leopold | Auf diesen Beitrag antworten » |
Die Frage verstehe ich nicht. Die angegebene Summe ist doch eine Konstante. Und was ist die Varianz einer Konstanten? Oder meinst du etwas ganz anderes? 
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| 25.06.2010, 20:06 | Lea555 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hey, super, dass du so schnell geantwortet hast:-) Also, war etwas blöde formuliert. So sieht mein Problem aus: WAR ergibt sich aus: (Zeitraum t_1 bis t_2) über WAR will ich jetzt die Varianz bilden. Dh (denke ich) dass ich die Varianz über die Summe der WR aus dem Zeitraum t_1 bis t_2 bilden will. Ich muss das ganz dann so umformen, dass am Ende das hier rauskommt: Var(WAR_i (t_1,t_2))= (t_2 - t_1 +1)*sigma von WR Ich dachte ich löse das über lineare Transformation, aber vlt ist das auch völlig falsch, ja wahrschienlich-ist ja ne Summe....wie löse ich das dann?!? Hast du ne Idee? Danke und Grüße! |
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| 25.06.2010, 20:14 | Leopold | Auf diesen Beitrag antworten » |
??? |
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| 25.06.2010, 20:17 | Lea555 | Auf diesen Beitrag antworten » |
also keine Idee wie man das umstellt um aufs Ergebnis zu kommen?? |
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| 25.06.2010, 20:37 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » |
Vielleicht geht es um sowas wie den Wiener-Prozess - aber so wie du das erklärst, kann kein Mensch verstehen, worauf du genau abzielst. 
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| 29.06.2010, 11:36 | Lea555 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hmmm, also ich galube mit dem Wiener Prozess hat das alles nichts zu tun...Ich hab mir meine Aufgabe nochmal angeschaut und dabei festgestellt, dass es eigentlich ja nur die Addition von Var unter Normalverteilungsannnahme ist. Deshalb mal eine weitere Frage: Wenn ich von X_1, X_2 und X_3 die Varianzen addiere...welche Bedeutung hat das dann für die Kovarianzen? Also: ich neme an dass X_1 , X_2 und X_3 normalverteilt sind, jetzt bilde ich die Sume der Varianzen, dh. Var(X_1+X_2+X_3) daraus folgt: Var (X_1)+ Var (X_2) + Var (X_3) + COV(X_1,X_2) + COV(X_1,X_3) + COV(X_2,X_3) müssten bei der Normalverteilungsannahme die COV nicht Null werden, dh. ich am Ende nur noch Var (X_1)+ Var (X_2) + Var (X_3) ???? Bedeutet die Normalverteilung, dass meine X_1,.., X_3 unabhängig sind und unkorreliert??? Kann mir jemand helfen?!? Viele Grüße |
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