Berechnung bedingter Erwartungswert ? |
| 26.06.2010, 22:46 | Rudi Ratlos 2010 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Berechnung bedingter Erwartungswert ? Hallo, ich habe zu folgendem Integral einige Fragen: Bei f(X) handelt es sich um die Dichtefunktion der Normalverteilung mit N(vL;o) und S ist durch S=vL+k*odefiniert, wobei k hier als Konstante gesehen werden kann. Meine Frage war, ob es sich hierbei um einen bedingten Erwartungswert handelt, d.h. den Erwartungswert gegeben X>S? Desweitern hat sich in Berechnungen gezeigt, dass dieser Erwartungswert?, sofern ich S durch die obige Gleichung mit anpasse immer derselbe ist, sofern die Varianz nicht verändert wird. Daher frage ich mich, ob eine Möglichkeit gibt, die Gleichung anzupassen um auch bei veränderter Varianz zu selbem Erwartungswert? zu kommen? Vielen Dank für eure Hilfe ! Meine Ideen: Ich weiß, dass man zur Berechnung eine Erwartungswertes bei stetigen Variablen über das gesamten Bereich integriert. Bei X soll es sich aber um eine Verlustvariable handeln, die nur bei Überschreitung von S relevant ist. Da der EW also vL den zu integrierenden Bereich nur verschiebt und S ebenfalls mitverschoben wird, ist das Ergebnis nicht verwundelich. Ich Frage mich nur, ob dies auch unter bestimmten Modifikationen für die Varianz also o gelten könnte? |
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