bedingter Erwartungswert

07.07.2010, 23:31	boy	Auf diesen Beitrag antworten »
bedingter Erwartungswert Meine Frage: Hallo Leute, bin bei einem Modell, bei dem ich den Weg zur Erwartungswertbildung nicht entschlüsseln kann. Das Problem sieht so aus: 1. $\begin{eqnarray} G(R) \end{eqnarray}$ ist eine nicht speziffizierte Verteilungsfunktion 2. Wenn man die Invesre bildet und auch den supremum definiert $\begin{eqnarray} G^{-1}(\tau)=sup\{R\|G(R)<\tau\}, \tau\in [0, 1]\\ \end{eqnarray}$ Wie ist der Rechenweg zum Errechenen des bedingten Erwartungswert $\begin{eqnarray} E_G[R\|R\leq G^{-1}(\zeta)]=\frac{\int_0^\zeta G^{-1}(\tau)d\tau}{\zeta}\\ \end{eqnarray}$ Es geht darum den Weg zum Errechnen des bedigten Erwartungswertes zu zeigen. Danke euch sehr! Meine Ideen: Leider bis jetzt keine Ideen!

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