Wahrscheinlichkeit: Standardnormalverteilung |
25.07.2010, 17:37 | Nicht Registriert | Auf diesen Beitrag antworten » |
Wahrscheinlichkeit: Standardnormalverteilung Meine Frage: Hallo, ich habe eine Frage zu einer Aufgabe, deren Lösung ich besitze. Dabei ist mir alles klar, bis auf folgenden Schritt (ich beschränk mich mal auf das, was wichtig ist): Es geht um den Gewinn eines Börsenmaklers. Dabei gibts es 2 Zufallsvariablen, die den Preis einer Aktie und das Volumen (Anzahl) des Aktienverkaufs darstellen (Gewinn=Anzahl*Preis). Im Text heißt es: "Der Makler geht davon aus, dass ein Auftrag ein Volumen zwischen 50 und 650 Aktien haz ==> Annahme:näherungsweise verteilt". Klar ist, dass man mit einer Normalverteilung (m,sigma^2) arbeiten muss, der Erwartungswert ist dabei m=(650+50)/2=350. Jetzt das Problem: wie berechne ich die Varianz? Meine Ideen: Ich hätte gesagt, erstmal die Wahrscheinlichkeit p über m=n*p und damit dann sigma^2=m*(1-p) = Varianz. In der Lösung steht jedoch für sigma^2 = 30000, was ich für die Streuung sigma = 173,205 als ziemlich hoch sehe. Wie könnte man auf die 30000 kommen? Vielen Dank für eure Antworten!!!! |
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26.07.2010, 02:34 | frank09 | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Wahrscheinlichkeit: Standardnormalverteilung Aus den vorhandenen Angaben lässt sich nicht auf eine Varianz /Standardabweichung schließen. Man könnte darauf kommen, wenn man unterstellt: Der Makler geht davon aus = in ca. 90% aller Fälle. Dann käme das etwa hin, aber auch nicht genau. |
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26.07.2010, 03:31 | Nicht Registriert | Auf diesen Beitrag antworten » |
So eine einfache und geniale Antwort !!! Ich habs wirklich 10 mal gelesen und gedacht: da kann ich jetzt einfach nichts mehr überlesen haben. Hab ich aber doch: da stand: "in diesem Bereich zufällig und näherungsweise gleichmäßig verteilt". Ich hab das irgendwie mit normalverteilt vertauscht. Dann hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. DANKESCHÖN!!!!!!! |
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