Erwarteter Gewinn (Portfolio) |
| 21.11.2010, 14:38 | Aktionär | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
| Erwarteter Gewinn (Portfolio) Ein Anleger hat ein Portfolio bestehend aus zwei Aktien im Wert von je 10.000 Euro. Die erwartete Wertsteigerung nach einem Jahr von Aktie A sei 500 Euro und von Aktie B 700 Euro. Die Varianz des Wertes von Aktie A nach einem Jahr sei 1.000.000 und von Aktie B 2.000.000. Die Aktien seien unkorreliert. Wie hoch ist der erwartete Gewinn und die Varianz des Wertes des Portfolios nach einem Jahr? Meine Ideen: Hallo. Ich fürchte die Aufgabe ist schrecklich einfach, aber der erwartete Gewinn ist mir nicht klar. Einfach gedacht wäre der Gewinn doch bloß 500 + 700 = 1.200, aber das kann doch bestimmt nicht die ernsthafte Lösung sein? |
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| 22.11.2010, 18:21 | Aktionär | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
??? |
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| 23.11.2010, 09:46 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
RE: Erwarteter Gewinn (Portfolio)
Bei dem Erwartungswert des Gewinns ist die Sache tatsächlich so einfach. denn der Erwartungswert verhält sich linear. Für die Varianz einer Summe von 2 Zufallsgrößen gibt es ebenfalls eine einfache Formel, die bei unkorrelierten Größen noch einfacher wird. Die solltest du halt mal in deinem Skript, einem Buch etc. nachschlagen. |
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| 23.11.2010, 13:55 | Aktionär | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
RE: Erwarteter Gewinn (Portfolio)
Danke, für die Varianz habe ich die Formel! Ich war mir nur unsicher, ob man wirklich eine so einfache Aufgabe im Bezug auf den Erwartungswert stellt. Aber scheinbar ja 
Es schließt sich dann noch etwas an. Ich habe eine Kovarianz von (-500.000) gegeben und soll den nun erwarteten Gewinn berechnen. Wie gehe ich da vor? Ich kenne die Formel (COV(X,Y) = EXY - EX*EY), aber da ist zu viel unbekannt, oder? |
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| 23.11.2010, 14:16 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
RE: Erwarteter Gewinn (Portfolio)
Du musst dich offenbar doch mit diesen Dingen etwas mehr beschäftigen. Die Beziehung gilt unbahängig davon, ob die Zufallsgrößen X1 und X2 korreliert sind oder nicht. Die Covarianz spielt dafür also keine Rolle. |
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| 23.11.2010, 14:29 | Aktionär | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
RE: Erwarteter Gewinn (Portfolio)
Das heißt die Kovarianz wurde hier nur zur Verwirrung angegeben und es ändert sich am erwarteten Gewinn nichts? 
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| 23.11.2010, 14:31 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
| RE: Erwarteter Gewinn (Portfolio) So ist es. |
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| 23.11.2010, 14:38 | Aktionär | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
RE: Erwarteter Gewinn (Portfolio)
Vielen Dank für die schnell und kompetente Hilfe. 
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