Finanzmathematik |
19.06.2004, 15:39 | carolin2501 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Finanzmathematik Und kennt sich jemand zufällig mit Wiener Prozess und Black-Scholes Modell aus? |
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20.06.2004, 17:37 | Ben Sisko | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Finanzmathematik Eine einheitliche Definition für T gibt es nicht, dass müsste doch aber irgendwo im Script/Buch stehen, oder nicht? Für T ist ist nicht unwahrscheinlich, dass es für Zeit steht, oft wird t für einen Zwischenzeitpunkt und T für den Endzeitpunkt genommen. Mit Black-Scholes könnte ich dir leider erst am Ende des Semesters helfen, eine meiner momentanen Vorlesungen zielt darauf ab, im Moment sind wir jedoch erst beim n-Perioden-Modell. Vielleicht sonst jemand? Gruß vom Ben |
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06.07.2004, 19:50 | Jens* | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ja ich! T steht für die Anzahl der Zinstage pro Zinserperiode t ist die dauer der Verzinsung (Anazahl der Zinstage) m ist die Anzal der ZP pro Jahr Jens |
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08.07.2004, 14:20 | Stefan31 | Auf diesen Beitrag antworten » |
RE: Finanzmathematik Hallo! Ja, ich, denn ich habe meine Diplom-Arbeit über Stochastische Differentialgleichungen geschrieben und arbeite auch forschungsmäßig an solchen finanzmathematischen Fragestellungen. Das Black-Scholes-Modell und Wiener-Prozesse sind mir natürlich sehr vertraut. Wenn ich sonst nicht wieder Ärger kriegen würde, würde ich dich jetzt auf ein Finanzmathematik-Forum hinweisen, aber das lasse ich besser mal (oder überlasse es den Moderatoren, das zu tun). Liebe Grüße Stefan |
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