Wahrscheinlicheit mit Monte Carlo Simulation in Excel |
| 14.12.2010, 09:49 | woldo | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Wahrscheinlicheit mit Monte Carlo Simulation in Excel Aufgabe (aus dem englischen Übersetzt): 4 Aktivitäten mit nicht fixen Kosten Alle Aktivitären sind unabhängig voneinander. Mit MS Excel und Add-in "XLSim" A: triangular distribution; min kosten: 70; max: 150; wahrscheinliche: 120 B: normal distribution; durchschnitt: 70; standardabweichung: 10 C: triangular distribution; min kosten: 100; max: 200; wahrscheinliche: 130 D: normal distribution; durchschnitt: 120; standardabweichung: 20 Welchen Betrag brauche ich um die Summe der Kosten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% zu decken? Jede Aktivität = 5000 Fälle. Nach meinen ersten Versuchen sagt der Prof folgendes: "Sie haben die Kosten der 4 Aktivitäten richtig erzeugt. Nun ist die Summe der Kosten gefragt. Und die Frage lautet nun: Welchen Betrag benötigen Sie, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% die Kosten decken zu können. Bei 5000 Fällen somit also: Welcher Betrag trennt die 100 größten Summen von den 4900 anderen!" Leider blick ich da immer noch nicht durch. Weiss hier vll. jemand wie ich das mit Excel weiter lösen kann? Schon im Voraus, Vielen Dank Woldo |
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