unkorreliert |
23.01.2011, 17:18 | PLATO"! | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
unkorreliert es sei X auf {-2,-1,0,1,2} gleichförmig verteilte Zufallsgröße. Prüfe X und |X| auf unkorreliertheit und auf Unabhängigkeit. Meine Ideen: Cov(X,|X|)=E(X|X|)-EX*EY so EX=1/5*(-2-1+0+1+2) ich weiß jetzt nicht wie ich E|X| ausrechnen soll ich vermute mal so E|X|=2*1/5+1*1/5+0+1*1/5+2*1/5=6/5 von der menge {-2,-1,0,1,2} einfach betrag genommen oder müsste ich nur die werte 0 1 2 nehmen . ich hoffe mal mir kann jemand helfen |
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23.01.2011, 17:22 | plato_12 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: unkorreliert weil ich ja z.B. bei P(X=-1)=P(X=0)=P(X=1)=1/3 E|X|=1*1/3+0+1*1/3=2/3 also hiert stimmt es mit dem betrag da bin ich mir sehr sicher aber bei dem anderen halt müsste doch eigentlich genau so sein einfach betrah nehmen oder??? oder ist das ein andere fall und nimmt nur die positiven werte ??? |
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25.01.2011, 19:00 | plato_12 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: unkorreliert kann mir keiner weiterhelfen??? |
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26.01.2011, 18:24 | plato_12 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: unkorreliert wäre sehr froh wenn mir mal jemand helfen könnte |
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28.01.2011, 17:25 | Math1986 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ergibt sich direkt aus der Transformationsformel |
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