Ungleichung Cramer-Rao: Voraussetzungen |
| 05.03.2011, 22:07 | Abrakadabra | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Ungleichung Cramer-Rao: Voraussetzungen Hallo zusammen! Bei der Ungleichung von Cramer-Rao gibt es ja einige Voraussetzungen (und leider sehen die in jedem Buch etwas anders aus). Jetzt meine Frage: Wenn ich voraussetze, dass die Varianz meiner Schätzfunktion endlich ist, muss ich dann zusätzlich voraussetzen, dass die Ableitung des Erwartungswertes der Schätzfunktion endlich ist UND die Fisher-Information endlich ist? Meine Ideen: Oder reicht es aus, wenn ich voraussetze, dass Varianz und Fisher-Information endlich sind? |
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| 07.03.2011, 09:16 | Zündholz | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Ungleichung Cramer-Rao: Voraussetzungen Hi, Mir wäre spontan nicht bekannt wo die Ableitung der Erwartung vorkommt. Falls ich micht da nicht täusche, dann müssten die Vorraussetzungen reichen (zumindest an integrierbarkeitsbedingungen - es müssen halt noch ein paar andere Sachen gelten.) Welchen wert willst du denn schätzen? |
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