Probleme beim Berechnen der Kovarianz

Neue Frage »

someone[ger] Auf diesen Beitrag antworten »
Probleme beim Berechnen der Kovarianz
Guten Abend,

ich stehe grad etwas auf dem Schlauch.

Zu berechnen ist die Kovarianz der Zufallsgrößen X und Y.

Die Formel dafür lautet ja:

Cov (X,Y) = E(X*Y) - E(X) * E(Y)

Aber was genau soll ich da denn einsetzen?

E(X) = 0,15 und E(Y) = 0,05

Nur woher weiß ich, wie groß X und Y sind?

Wenn ich da 0,15 und 0,05 einsetze, stünde da ja immer 0, das kann ja nicht stimmen...

Bin etwas ratlos und wäre dankbar für Hilfe.

Google und Wikipedia liefern immer nur wieder diese Aussage. Beziehungsweise die Aussage:

Cov(X,Y) = E((X-EX)(Y-EY)), wo ich dann aber das gleiche Problem habe, nicht zu wissen, wie groß X und Y sind.


Achso bei X handelt es sich übrigens um ein Marktportfolio und bei Y um ein Wertpapier aus diesem Marktportfolio...

Danke für jede Hilfe!
dia Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Probleme beim Berechnen der Kovarianz
Nur woher weiß ich, wie groß X und Y sind?

Aus der Tabelle. Wenn du keine hast, dann ist diese Aufgabe nicht lösbar
someone[ger] Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Probleme beim Berechnen der Kovarianz
Zitat:
Original von dia
Nur woher weiß ich, wie groß X und Y sind?

Aus der Tabelle. Wenn du keine hast, dann ist diese Aufgabe nicht lösbar


Hmm, vielleicht ist es ein Fach-spezifisches Problem.

X und Y sind nicht gegeben. Ich hab noch die Standardabweichung, hilft uns die weiter?

Ansonsten hab ich noch von drei anderen Zufallsgrößen verschiedene Werte (Betas und Korrelation zum Marktportfolio).


Stanardabweichung müsste nach meinem Verständnis der Kovarianz da reinspielen. Aber an sich gibt das ja nur die Abweichung an sich an, nicht die Abweichung in eine Richtung.
dia Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Probleme beim Berechnen der Kovarianz
Ich kenne mich nicht so aus mit den Portfolios

Aber wenn du die Standardabweichungen von X und Y hast, sowie die Korrelation zwischen beiden, dann geht´s

Ich glaube alle 3 miteinander multiplizieren
someone[ger] Auf diesen Beitrag antworten »

Okay, also die Daten sind nicht direkt gegeben.

Aber:

Das Marktportfolio hat erwartete Rendite 15% und Standardabweichung 10%.

Das Wertpapier ist eine sichere Anlage mit 5% Rendite.

Die Standardabweichung ist nicht gegeben, aber eine sichere Anlage unterliegt ja keiner Varianz, also 0%.

Und die Rendite einer sicheren Anlage hat auch keinen Bezug zur Rendite des gesamten Marktportfolios, sollte also auch 0 sein.


Damit wäre die Kovarianz also 0*0*0,1 = 0.

Klingt eigentlich gar nicht schlecht, oder?


Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
dia Auf diesen Beitrag antworten »

Stimmt ganz genau

Das sieht man auch hier

Cov (X,Y) = E(X*Y) - E(X) * E(Y)

Keine Varianz, dann ist Y konstant Y= E(Y)

Cov (X,Y) = E(Y)*(E(X) - E(X))
 
 
someone[ger] Auf diesen Beitrag antworten »

Okay, klasse. Vielen Dank! smile
Neue Frage »
Antworten »



Verwandte Themen

Die Beliebtesten »
Die Größten »
Die Neuesten »