Die Funktion arima in R leicht manipulieren |
| 04.04.2011, 01:09 | gast123456 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Die Funktion arima in R leicht manipulieren Hi, da ich an Vorhersagen einer finanzmathematischen Zeitreihe interessiert bin, ist mir der Fall untergekommen, dass die Programmzeile > predict(arima(x,order=c(0,0,1),include.mean=F),n.ahead=10) immer nur einen Wert ungleich 0 ausspuckt. Bei arima(0,0,2) sind es 2 usw. Meine Ideen: Ein MA(1) Prozess entspricht ja einem AR(inf) Prozess und kann somit als (1/(1-q))*q^t*(wt0-t) geschrieben werden, wobei q ein ein "sinnvolles" Gewicht zwischen 0 und 1 ist. Ich denke, dass dieses q in R festgelegt wurde und eine andere Wahl von q evt. mehr nichttriviale Prognosewerte erzeugen würde. Kann das sein bzw. weis jemand, wie man dieses q in der Funktion arima manipulieren könnte? |
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