Einbeziehung überflüssiger Modellvariablen

02.05.2011, 10:55	Margarita90	Auf diesen Beitrag antworten »
Einbeziehung überflüssiger Modellvariablen Hallo, wir haben ein Modell gegeben: $\begin{eqnarray} Y=X_1\beta_1+X_2\beta_2+U=\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}+U \end{eqnarray}$ , wobei $\begin{eqnarray} U \sim N(0_n,\sigma^2 I_n) \end{eqnarray}$ und $\begin{eqnarray} X_i \in IR^{n \times k_i} \end{eqnarray}$ . Jetzt soll angenommen werden, dass beta2 gleich 0 ist, das Modell also misspezifiziert ist, da überflüssige Modellvariablen einbezogen worden sind. Gefragt ist nach den Aussagen, die nun über den Erwartungswertvektor und die Kovarianzmatrix des Schätzers $\begin{eqnarray} \hat \beta_1 \end{eqnarray}$ getroffen werden können. Kennt sich da vielleicht jemand aus und könnte mir dabei helfen? lg

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