Sharp Ratio < 1 Jahr |
| 24.07.2011, 15:57 | der lucas | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Sharp Ratio < 1 Jahr ich bräuchte mal bitte eine Bestätigung oder auch eine Verbesserung meiner Überlegung. Problem: Ich will die 6-Monats/3-Monats Sharpe Ratio ermitteln, z.B. von Januar - Juni. Wie das ganze für ein Jahr funktioniert ist mir klar. Wenn ich jetzt das Sharpe Ratio für 6 Monate haben will, muss ich 1. den risikofreien Zins anpassen und 2. was mit der Volatilität machen. bei 12 Monatsrenditen rechne ich ja um die Monatsrenditen zu annualirsieren. muss ich bei 6 Monaten rechnen? Habe auch mal ein excel-sheet vorbereitet. Wäre euch für ein Kommentar dankbar. |
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| 25.07.2011, 21:22 | 0/0 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Sharp Ratio < 1 Jahr hallo also sagen wir 12 Monats renditen sind 1 jahr rendite ok Dann musst du für ein halbes Jahr also 6 monate die gesamte jahresrendiete halbieren und nicht nur die 12 monate . hoffe konnte helfen |
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| 26.07.2011, 10:11 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Sharp Ratio < 1 Jahr
Unsinnige Bemerkung! Die Sharpe-Ratio wird üblicher auf der Basis von Monatszahlen bestimmt. Wenn man sie auf n Monate umrechnen will, geschieht das mittels . Das Vorgehen des Fragestellers ist vollkommen richtig. |
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