Erwartungswert eines stochastischen Prozesses |
31.07.2011, 15:25 | Stata | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Erwartungswert eines stochastischen Prozesses Ich bräuchte etwas Unterstützung bei der folgenden Aufgabe: Ich habe einen stochastischen Prozess X der durch folgende Differentialgleichung gegeben ist: . Jetzt soll ich den Erwartungswert von X berechnen. ist dabei ein Wiener-Prozes Mein Ansatz: An sich handelt es sich um einen Ornstein-Uhlenbeck Prozess der Form: aber hier mit . D.h. ist berechne den Erwartungswert des OU-Prozesses mit der Substitution . Diesen Erwartungswert erhält man dann wie folgt Sei nun und , dann gilt weiter: und weiter Resubstituiere und man erhält: und der Erwartungswert ist Ist das so in Ordnung? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler gemacht? Besten Dank für Eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag. |
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02.08.2011, 21:49 | Mecky | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Erwartungswert eines stochastischen Prozesses
Die Ergebnisse sind soweit richtig, aber was passiert hier? du mischst d's mit d(...d(...))-termen und ohne d-terme Kann schon sein, dass das stimmt, kommt ja das richtige raus, aber ich zweifel ein wenig |
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