Zeitreihenanalyse (Varianz, Erwartungswert) |
| 03.08.2011, 06:06 | newbie111 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Zeitreihenanalyse (Varianz, Erwartungswert) Guten Morgen, Ich versuche mich an die Zeitreihenanalyse mit dem Ziel der Trendberechnung und es raubt mir den Schlaf,, da ich mich damit leider nicht so gut auskenne. IIst bei eine Zeitreihen Analyse immer notwendig diese durch den Erwartungswert, Varianz oder Cov zu beschreiben? Ich habe das Thema im internet recherchiert und bin auf eine Wikipedia Seite gelandet. Dort steht " Statt stochastische Prozesse der Dimension T anhand ihrer T-dimensionalen Verteilungsfunktion zu beschreiben, kann man ihn durch die Momente erster und zweiter Ordnung erfassen." was genau ist damit gemeint? Ich wäre euch sehr dankbar für eine einfach formulierte Antwort. ich bin sehr unerfahren auf diesen Gebiet. Vielen Dank Was sind Momente 2 ter Ordnung? Meine Ideen: sind mit Momente zweiter Ordnung : Erwartungswert, Varianz und covarianz gemeint? Warum heißen sie Momente zweiter Ordnung? |
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| 03.08.2011, 23:27 | Maddin17 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Das 1. Moment ist der Erwartungswert das 2. Moment die Varianz. (3. Moment Wölbung, 4. Moment Schiefe) weiter kann ich dir leider nicht behilflich sein^^ *edit* Hier (http://de.wikipedia.org/wiki/Moment_%28S...entrale_Momente) ist das glaub ich ganz gut beschrieben... unter "zentrale Momente" |
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| 04.08.2011, 10:13 | Steffen Bühler | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Nur fürs Archiv: umgekehrt. Beim dritten Moment summiert man ja die dritten Potenzen der Abweichungen, wodurch das Ganze vorzeichenabhängig wird. Erst dadurch ist es möglich zu sagen, ob eine Verteilung links- oder rechtsschief ist. Die Schiefe scheint aber nicht sehr bekannt zu sein, mein Bartsch (ich weiß, lowcost...) nennt sie "Schärfe", was aber mit Sicherheit ein Übertragungsfehler ist. Die Wölbung dagegen (ich kenne sie nur als Kurtosis) ist wieder symmetrisch. Wie spitz oder flach eine Verteilung ist, wird z.B. in der Schwingungsdiagnose untersucht. Viele Ausreißer, also viele "Knackser" im Signal zeigen ein Problem an. Werden eigentlich irgendwo noch höhere Momente sinnvoll verwendet? Viele Grüße Steffen |
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| 04.08.2011, 11:16 | Maddin17 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
oh man, ich Idiot^^ habs mir sogar gedacht, dass es so rum war (also 3. Moment Schiefe, 4. Moment Wölbung/Kurtosis) ... dann war ich mir aber nemmer sicher und hab nachgeschaut und dann falsch abgeschrieben lol 
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