Zeitreihenanalyse Kreuzkorrelationen nach ARMA-Modellanpassg |
| 04.08.2011, 14:05 | Eskimo19 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Zeitreihenanalyse Kreuzkorrelationen nach ARMA-Modellanpassg Hallo liebe Zeitreihenkenner (hoffentlich gibt es hier welche ;D), ich bin gestern auf ein Problem gestoßen, was ich kurz beschreiben will: Ich führe gerade Zeitreihenanalysen durch (mit SAS), d.h. ich betrachte von einer Person eine größere Anzahl von Zeitreihen. Jede habe ich differenziert, so dass die Voraussetzung der Stationarität gegeben war. Danach habe ich für jede Reihe per Hand ein passendes ARMA-Modell gesucht. Nun ist es so, dass ich Kreuzkorrelationen berechnen will. In SAS gibt man dann eine Variable(also Zeitreihe) als input-Serie (also unabh. Variable) an und den passenden ARMA-Filter dafür und eine andere Variable als Response-Serie (also abh. Variable). Bevor die Kruezkorrelationen berechnet werden, wird dann dasselbe ARMA-Modell was man für die input-Serie spezifiziert hat auch an die Response-Serie angepasst. Ich wollte nun erstmal nur zeitgleiche paarweise Korrelationen (also Kreuzkorrelationen vom lag 0) betrachten und dann ist es ja eigentlich egal, welche Variable man als abh. und welche als unabh. angibt. Vertausche ich allerdings die beiden Variablen, kommen verschiedene Ergebnisse raus (obwohl ich zB bei beiden ein MA(1)-Modell spezifiziert hatte). Nun bin ich da ziemlich ratlos. Das Ganze wirft direkt auch die nächste Frage auf: wenn ich 2 Variablen habe, an die ich jeweils ein anderes ARMA-Modell anpassen würde, spielt die Reihenfolge der abh./unabh. Variable erstrecht eine Rolle, denn wie oben beschrieben, je nachdem, welche unabh. Var ich wähle, wird dieses ARMA-Modell dazu auch an die abh. Var. angepasst (für die ich eigtl ein anderes ARMA-Modell nehmen würde) - daher entstehen hier natürlich auch verschiedene Ergebnisse ... das Vorgehen leuchtet mir daher nicht ganz ein. Ich hoffe, das war verständlich und mir kann jemand helfen! Liebe Grüße, eskimo19 Meine Ideen: Eigentlich hätte ich gedacht, dass man vorher an beide Zeitreihen (input und response-Serie) einzeln ein ARMA-Modell anpassen sollte und dann die Kreuzkorrelationen berechnet!? |
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