Varianz/Kovarianz und quadratischer Fehler |
| 14.09.2011, 09:42 | Sebi_7 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Varianz/Kovarianz und quadratischer Fehler Hallo zusammen Ich arbeite mich gerade in ein Optimierungs-Thema ein. Dabei verwenden die meisten wissenschaftlichen Arbeiten, die ich zu diesem Thema gelesen habe, die Varianz und die Kovarianz. Wenn ich das richtig verstanden habe, verwenden die Autoren diese Grössen um eine Abweichung von einem Wert zu einem anderen zu bestrafen. In meiner Vorlesung habe ich jedoch gelernt, dass man dafür normalerweise den quadratischen Fehler verwendet. Inwiefern hängen diese beiden Verfahren zusammen? Habe ich hier einige grundlegende Dinge nicht verstanden? Meine Ideen: Durch Googlen habe ich nur wenig herausgefunden. Das beste Ergebnis fand ich bei Google Books. Das Buch hat den Titel "Lineare Regression mit linearen Parameterrestriktionen" und wurde von Ronny Schönborn geschrieben. Das Kapitel 2.1.2 würde genau meine Frage behandeln, jedoch verstehe ich den kurzen Text zu wenig. |
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