Likelihood Quotienten Test

26.09.2011, 16:33	PIC	Auf diesen Beitrag antworten »
Likelihood Quotienten Test Meine Frage: Hallo alle zusammen, Ich schreibe in ein paar Tagen eine Stocha Klausur und versuche mich gerade an folgender Aufgabe: Gegeben sei X = (X1,....Xn) mit unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen, wobei $\begin{eqnarray} P(X=k)=\frac{1}{\gamma } \end{eqnarray}$ und H: gamma0 = 10 K: gamma1 = 5 Bestimme den Likelihood Quotienten mit E_10(psi(X))= 0.05 und berechne den Fehler 2. Art. Meine Ideen: Es gilt hier ja, dass $\begin{eqnarray} \gamma 0 < \gamma 1 \end{eqnarray}$ Kann ich dann nicht einfach wie folgt vorgehen? Ich definiere einen Likelihood-Test nach dem Lemma von Neymann-Pearson, sodass phi(x) = 1, wenn max{x1.....xn} < 10 phi(x) = 0.05, wenn max{x1.....xn} >=10 Wer kann mir hier weiterhelfen??? Das wäre echt super!!!

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