put-call relation |
| 26.09.2011, 17:59 | Susi101 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| put-call relation Hallo zusammen, ich verstehe diese aufgabe nicht. kann mir jemand weiterhelfen. Zumindest einen ansatz?? Meine Ideen: Begründen Sie folgende Put-Call relation für amerikantische Optionen auf Basispapier mit Dividenden-Barwert D: C(S,t,D,K,T) +K+D-S >= P(S,t,D,K,T) >= C(S,t,D,K,T) +KB(T-t)-S vielen dank shcon mal. ich bin echt ratlos... |
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