Finanzmathematik Performance Shorttrade |
| 03.11.2011, 17:25 | Doctore | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Finanzmathematik Performance Shorttrade Hallo, im Foto seht ihr das Problemchen welches mir etwas Kopfweh bereitet. Zur Erklärung des Excel Files in der Spalte B seht ihr den Preis einer Aktie - Start am 2.1.06 mit 100. Dann ist das File in zwei Teile unterteilt. 1) Spalten C-G ist die Long Seite heisst ich setze auf steigende Kurse. 2) Spalten H-L ist die Short Seite heisst ich setze auf fallende Kurse. Zu Beginn kaufe ich eine Aktie um 100. Spalte "Index daily" soll die Performance abbilden. Spalte "Konto daily" die P&L. Die Frage ist nun wie rechnet man die Performance auf der Short-Seite korrekt? Wenn ich die Performance der Long-Seite nehme und mal -1 rechne kommt wie ihr in Spalte K seht das falsche Ergebnis raus. Da ich mir nicht sicher bin ob ich mich klar ausgedrückt habe lass ich die Frage mal raus und stehe für Fragen euerseits zur Verfügung. Meine Ideen: kann man das eventuell nur mithilfe von log-returns berechnen? Ich will nur mithilfe der Aktie auf die richtige Performance kommen. Nicht mit meinem Cash (Konto daily bei mir!) |
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