Ausfallwahrscheinlichkeit |
| 05.01.2007, 20:10 | CadLight | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Ausfallwahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeitsrechnungen sind einfach nicht meine Sache, ich finde auch kein Ansatz in dieser Aufgabe: Ein Kunde einer Bank will einen Kredit über 100.000 € aufnehmen. Dieser soll ein Jahr laufen und dann voll getilgt werden. Die Bank stellt Nachforschungen durch und erfährt dass die Bonität des Kunden ein Kreditausfallrisiko von 10% hat. Wie hoch müßte die Bank die Zinsen wählen damit die erwartete Rendite 6% beträgt. |
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| 05.01.2007, 21:04 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Es gibt nach dem einen Jahr zwei Fälle: 1.Der Kreditnehmer ist pleite, zahlt also gar nix zurück (weder die 100000 noch Zinsen). 2.Der Kreditnehmer zahlt die Kreditsumme plus Zinsen zurück, bei einem zu bestimmenden Zinssatz sind das . Das ganze kannst du als eine Zufallsgröße mit diesen zwei Werten und auffassen. Zudem weißt du noch, mit welcher Wkt. die Fälle eintreten, und kennst auch noch den Erwartungswert , letzterer ergibt sich aus den Renditeforderungen der Bank. Und das genügt nun, um auszurechnen! EDIT: Schreibfehler... |
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| 05.01.2007, 23:45 | CadLight | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
aha ...das sieht dann also so aus? P(x=x1) = 0,1 P(x=x2) = 0,9 0,1*0 + 0,9* ? = 106000 € ? = 177777,78 € also muss die Bank 18% Zinsen verlangen *sorry, ich komme mit dem Formeleditor nicht zurecht, |
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| 06.01.2007, 00:20 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Sagen wir ? = 117777,78 € aber der Rest ist richtig, auch die (rund) 18% Zinsen. |
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| 06.01.2007, 01:15 | CadLight | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
mein ich dochvielen dank für deine Unterstützung 
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