Unabhängigkeit/Multivariate NV |
06.01.2007, 15:33 | fred@mannheim | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Unabhängigkeit/Multivariate NV Vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe... |
||||
06.01.2007, 15:47 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Indem du die Einzelkovarianzen ausrechnest, und dabei die Bilinearität der Kovarianz ausnutzt: Einfach mal einsetzen, und losrechnen! Ähnlich dem hier: Kovarianz bei Würfelexperiment |
||||
06.01.2007, 16:21 | fred@mannheim | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
??? Hallo Arthur, Ich komme trotz deiner Hilfe irgendwie nicht weiter. Habe versucht: z.B. Cov(X', X1-X')= cov(X',X1) - Var(X')=...hier komme ich aber nicht auf eine Kovarianz von Null....??? Und wie beantwortet man Teil B)? |
||||
06.01.2007, 17:52 | AD | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Sind die Familien und von Zufallsgrößen voneinander unabhängig (siehe Definition), - d.h. nichts anderes als die Unabhängigkeit der beiden davon erzeugten Sigma-Algebren und - dann folgt daraus auch die Unabhängigkeit einer beliebigen anderen -messbaren Zufallsgröße von einer ebenfalls beliebigen -messbarer Zufallsgrößen . Insbesondere fallen darunter mit deterministischen messbaren Funktionen . Auf b) bezogen: Gelingt es dir, als Funktion von und darzustellen, dann hast du geforderte Unabhängigkeit! ------------- Und zur Rechnung bei a): Eigentlich hätte mein Link genügen müssen, um das Prinzip zu verdeutlichen... aber gut. Es ist Das eingesetzt ergibt sich P.S.: Jetzt rede ich mal wie meine Großeltern: "Kein Durchhaltevermögen, diese jungen Leute..." |
||||
06.01.2007, 18:15 | fred@mannheim | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Merci tausend Dank |
|
Verwandte Themen
Die Beliebtesten » |
|
Die Größten » |
|
Die Neuesten » |
|