Call, Put, Auszahlungsfunktion |
| 25.11.2011, 11:11 | Kreuzi | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Call, Put, Auszahlungsfunktion Hallo zusammen! Zu der folgenden Grafik stand der nachstehende Text: Die Grafik zeigt den anteiligen Verlust L(t,K1,K2). Würde wir die Verluste als negative Werte abbilden (habe ich in der Grafik bereits gemacht), so ergebe sich die Auszahlungsfunktion eines Portfolios bestehend aus einer short Position in Call-Optionen mit Strike K1 und einer long Position in Call-Optionen mit Strike K2, jeweils bezogen auf auf den Pool-Verlust L(t). Wobei: Meine Ideen: Anhand der Formel erkenne ich, dass = Long Call mit Strike K1 =long Call mit Strike K2 bzw. mit dem Minus vorne wäre es ja =short Call mit Strike K2 Aber das stimmt zum einen nicht mit der Grafik überein und auch nicht mit dem Text. Kann mir da jemand helfen? |
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| 26.11.2011, 13:58 | Abakus | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Call, Put, Auszahlungsfunktion Hallo, mir scheint die Grafik richtig zu sein. Zeichne dir die Kurven für die beiden Transaktionen einfach mal auf: einmal Call short mit K1, einmal Call long mit K2. Abakus 
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