Test nach Neyman-Pearson |
| 12.01.2012, 15:37 | Thomas H. | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Test nach Neyman-Pearson ich möchte einen Test nach Neyman-Pearson entwerfen. Es geht um eine Zufallsgröße X, welche normalverteilt ist. Mit dem Test möchte ich nun 2 Standardabweichungen (s0,s1) bei gegebenem Erwartungswert gegeneinander testen. Den Ablehnbereich habe ich wie folgt ermittelt: Nun möchte ich das C für ein gegebenes alpha bestimmen. Laut unserer Vorlesung wird der Test wie folgt kalibriert: Nun ist mein Problem, dass ich die Verteilung von der Summe nicht kenne beziehungsweise ich muss diese noch in eine parameterfreie Verteilung transformieren. Wie geht man da jetzt vor? |
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| 12.01.2012, 15:50 | Thomas H. | Auf diesen Beitrag antworten » |
Bei dem x in der Summe fehlt der Index. |
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