Stochastik Erwartungswert / Exponentialverteilung |
| 02.02.2012, 14:44 | WaldiJohnson | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Stochastik Erwartungswert / Exponentialverteilung Hallo Leute, ich habe eigentlich 2 Fragen, bei denen ich nicht weiterkomme! Ich hoffe, ihr könnt mir dabei behilflich sein 
1. Leiten Sie die Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung her. und 2. Sei X eine Zufallsvariable und Y:=12X+7. Unter welchen Voraussetzungen gilt E(Y)=12*E(X)+7? Ich danke schonmal im voraus für eure Hilfe! Meine Ideen: Zu 1 habe ich leider überhauptkeine Idee! Zu 2 fiele mir nur ein |X|,|Y| < |
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| 02.02.2012, 14:45 | Math1986 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Stochastik Erwartungswert / Exponentialverteilung 1) Wie sieht denn die Dichte der Exponentialverteilung aus? Aus dieser kannst du dir durch Integration die Verteilungsfunktion herleiten |
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| 02.02.2012, 14:52 | WaldiJohnson | Auf diesen Beitrag antworten » |
also (Lambda*e^(-lambda*x) falls x>=0 (1-e^(-lambda*t) f(x)= ( 0 sonst -> F(t) = (0 sonst Stimmt das so? |
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| 02.02.2012, 14:53 | WaldiJohnson | Auf diesen Beitrag antworten » |
Die Formatierung ist natürlich jetzt sehr unglücklich! |
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| 02.02.2012, 14:56 | Math1986 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Bitte Latex verwenden! Wie kann man Formeln schreiben? |
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| 02.02.2012, 15:06 | WaldiJohnson | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ist jetzt auch nicht so schön, weil das eigentlich keine Matrix sein sollte! Aber ich hoffe, jetzt kann man es erkennen, was ich meine! |
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| 02.02.2012, 15:37 | Math1986 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Das stimmt soweit. Bei der 2) muss eigendlich nur gelten, dass beide Erwartungswerte existieren. |
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| 02.02.2012, 15:40 | René Gruber | Auf diesen Beitrag antworten » |
Wobei die Existenz des einen Erwartungswertes die des anderen impliziert, über die lineare Verknüpfung. |
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