Stochastische Prozesse --> best fit für Zahlungsströme

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che84 Auf diesen Beitrag antworten »
Stochastische Prozesse --> best fit für Zahlungsströme
Hallo zusammen,

ich beschäftige mich gerade im Rahmen meiner Studienarbeit mit stochastischen Prozessen und will untersuchen welche Prozesse auf welche Zahlungsströme am besten passen (z.b. Einnahmen aus Windenergie (die Verteilung übers Jahr sieht aus wie ein "U" im Winter viel Energie und im Sommer wenig), Anfallende Reparaturkosten, Zinssätze, etc.).

Ich will damit einen Finanzplan für ein Portfolio mit Photovoltaik und Windenergieanlagen simulieren. Leider sind meine Mathe-/ Stochastikkenntnisse nicht ganz so gut... sodass ich nun Euch um Hilfe bitte mit den folgenden 2 Fragen:

- Hat jmd. von euch schon mal etwas von einer Studie zum Thema: "stochastische Prozesse <-> Abbildung von Zahlungsströmen" gelesen?

- Gibt es eine umfassende Liste mit "allen gängigen stochastischen Prozessen in der Finanzmathematik"?

Ich habe bei meiner bisherigen Recherche folgende Prozesse gefunden:
- Weißes Rauschen
- Gauß'sches Rauschen
- Random-Walk (mit weißem R. & Gauß'schem R.)
- Brownsche Bewegung
- ARMA-Prozesse --> Inflationsrate, Zinssätze
- Ornstein Uhlenbeck
- Poisson-Pr. --> Reparaturkosten?
- Brownsche Bewegung mit Drift

- weitere????


Es wäre super wenn Ihr mir vllt. ein paar Ideen/ Stichpunkte schreiben könntet, sodass ich da anknüpfen kann.
Vielen Dank schon mal und nen guten Start in die Woche! smile
Airblader Auf diesen Beitrag antworten »

Zur Anwendung in der Finanzmathematik kann ich dir nichts sagen, aber weitere Prozesse wären Markovketten und Wiener-Prozesse.

air
che84 Auf diesen Beitrag antworten »

danke schon mal für die Antwort.
Aber sind Wiener-Prozesse nicht Brown'sche Bewegungen?
Airblader Auf diesen Beitrag antworten »

Ja. Da sieht man mal, dass ich mich auf die Prüfung noch nicht vorbereitet habe. Augenzwinkern

air
che84 Auf diesen Beitrag antworten »

hat niemand eine weitere Idee oder einen Tipp???
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