GMM - Instrumentenschätzer - Zuordnung der Parameter bei Zeitreihe |
| 06.04.2012, 20:36 | pusteblume123 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| GMM - Instrumentenschätzer - Zuordnung der Parameter bei Zeitreihe Hej, ich habe eine GMM Instrumentenschätzung für i Werte für jeweils t Zeiten (Zeitreihe). Folgende Struktur hat das Model A_it = Landa_t + SUMME(j=1 bis m) [beta_j *B_it] Ich erhalte als Ergebnis einen Schätzer mit Einträgen: jeweils ein Parameter für jedes Landa_t und jeweils die beta_j in Abhänigkeit von der Länge m Nun meine Frage: In welcher Reihenfolge sind die Parameter in meinem Schätzer sortiert? Meine Ideen: Liegen erst alle Landa_t vor und folgen dann die beta_j oder ist der erste Einträg im Parametervektor Landa_1, dann folgen die beta_j und dann die restlichen Landa_2...Landa_t? |
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