Mehrdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung |
| 24.04.2012, 12:25 | cheshirecat90 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Mehrdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung Hallo! Ich habe folgende mehrdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben: X/Y 1 2 3 1 0.1 0.2 0.2 2 0.2 0.1 0.2 Was ist E(X), E(Y), Corr(X,Y), Cov(X,Y), E(X+Y), Var(X+Y)? Meine Ideen: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist stochastisch abhängig, da z.B. P(X=1 und Y=1)=0.1, aber P(X=1)*P(Y=1)=0.5*0.3=0.15. E(Y)=0.1+0.2+2*[0.2+0.1]+3*[0.2+0.2]=2.7 E(X)=0.2+0.2+0.2+2*[0.2+0.1+0.2]=1.5 Cov(X,Y)=(1-2.7)*(1-1.5)*0.1+(1-2.7)(2-1.5)*0.2+(2-2.7)*(1-1.5)*0.2+(2-2.7)*(2-1.5)*0.1+(3-2.7)*(1-1.5)*0.2+(3-2.7)*(2-1.5)*0.2=-0.05 Var(X)=0.5*(1-1.5)^2+0.5*(2.1.5)^2=0.25 Var(Y)=0.3(1-2.7)^2+0.3(2-2.7)^2+0.4(3-2.7)^2=1.05 E(X+Y)=2.7+1.5=4.2 Var(X+Y)=0.25+1.05-2*(-0.05)=1.4 |
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| 24.04.2012, 21:33 | cheshirecat90 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Hat denn wirklich niemand eine Ahnung? Es wäre wirklich sehr wichtig... ... und dankeschön schonmal im Voraus! Liebe Grüße cheshirecat |
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