Warum ist die Kovarianzmatrix positiv defint? |
| 26.04.2012, 21:37 | thompson89 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Warum ist die Kovarianzmatrix positiv defint? Kann mir einer den Beweis liefern, warum die Kovarianzmatrix Cov(X) positiv definit ist? Meine Ideen: |
||
| 27.04.2012, 08:28 | Mazze | Auf diesen Beitrag antworten » |
Die Kovarianzmatrix ist symmetrisch und damit orthogonal Diagonalisierbar. Zeige, dass nach der Transformation die Varianzen auf der Hauptdiagonalen stehen. Daraus folgt unmittelbar die positive Semidefinitheit, warum ? |
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
