risiko der quadratischen verlustfunktion |
| 02.05.2012, 17:43 | shellyyyy | Auf diesen Beitrag antworten » |
| risiko der quadratischen verlustfunktion sei X Beobachtung einer Poissonverteilung mit unbekannten Erwartungswert theta>0. Für jeden Schätzer T=t(X) gilt: Z.z: sup(über alle theta) E[|T-theta|^2]= unendlich. Hierbei ist der Erwartungswert zum Parameter theta gemeint. Meine Ideen: tja mein ansatz wäre supE[T^2-2T*theta+ theta^2) zu betrachen und dann linearität des Erwartungswertes zu benutzen, was mir aber nicht wirklich hilft, da ich ja nicht den Erwartungswert bzgl theta von T bestimmen kann (da ich ja die verteilung von T nicht kenne) |
||
|
|
